Descripción
Asimismo se explican las medidas de sensibilidad de las opciones como Delta, Gamma, Theta, Vega y Rho, además del modelo Montecarlo para valuar opciones. Por último se analizan los distintos perfiles Riesgo-Rendimiento, una explicación sobre la metodología TIMŽS utilizada para el cálculo de márgenes y los swaps de tasas de interés y divisas. Dirigido a estudiantes de finanzas, ejecutivos y reguladores del sector financiero y personas que deseen la certificación de MexDer.
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